Quỹ ETF VNDiamond trong quý 4: SSI Research dự đoán NLG sẽ thế chân TCM

Dự báo mới đây được SSI Research đưa ra cho thấy quỹ ETF Diamond sẽ có sự thay đổi “nho nhỏ” trong danh mục đầu tư. Trong đó, công ty chứng khoán này dự đoán NLG sẽ thế chân TGM trong danh mục đầu tư sau đợt review sắp diễn ra.

Bản tin ETF mới nhất của SSI Research tiết lộ bộ chỉ số HoSE-Index, HNX-Index cùng các chỉ số đầu tư khác như VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong quý 4 năm nay theo số liệu chốt ngày 30/9. Theo đó, các bộ chỉ số sẽ được công bố vào 24/1- và các quỹ ETF sẽ hoàn thành việc cơ cấu danh mục vào 4/11 trước khi chỉ số mới có hiệu lực 3 ngày sau đó (7/11).

SSI Research dự báo về sự thay đổi của các chỉ số trong quý 4

Theo dự báo của SSI Research, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần trong kỳ cơ cấu quý 4/2022. Trong khi đó, các chỉ số còn lại bao gồm VNFIN Lead và VN30 sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trong danh mục của mình.

Trên cơ sở số liệu được chốt vào 30/9, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond có thể sẽ loại TCM ra khỏi danh mục của mình do không thoả mãn mức giá trị vốn hoá tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Thay vào đó, cổ phiếu NLG có thể được thêm vào danh mục để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng - nhóm đang chiếm tỷ trọng cao nhất hiện nay.

Như vậy, với giả định đặt ra như trên, danh mục của chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu trong đó có tới 10 cổ phiếu thuộc về nhóm Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Cũng theo dự báo SSI Research đưa ra, VPB có được dự báo sẽ bị bán mạnh, giảm tỷ trọng từ 7,64% xuống chỉ còn 3,07% - tương ứng khối lượng ước tính bán ra lên tới 24,7 triệu cổ phiếu.

Báo cáo cũng cho thấy, top 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VNDiamond vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc như FPT, MWG và PNJ. Tuy vậy tỷ trọng của FPT được dự báo sẽ tăng lên, đối nghịch với sự suy giảm của hai cái tên còn lại. Tương ứng, DCVFM VNDiamond ETF (VFMVN VNDiamond ETF) sẽ tiến hành mua thêm FPT và bán bớt PNJ cũng MWG.

Hiện quỹ DCVFM VNDiamond ETF đang là quỹ có quy mô lớn nhất thị trường với tổng giá trị tài sản ước tính lên tới 15.300 tỷ đồng.

Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFMVN Diamond ETF được SSI Research dự báo như sau:

Nguồn: SSI Research